Що сталося
Національний банк оприлюднив результати оцінки стійкості банків — AQR та стрес‑тестів у розрізі установ. Тестування охопило 21 фінустанову, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Дані розміщено на сторінці «Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків», повідомила пресслужба регулятора.
«Оцінка стійкості в розрізі банків передбачає перевірку якості активів (AQR) та застосування двох макроекономічних сценаріїв — базового й несприятливого».
— Національний банк України, пресслужба
Ключові цифри
У 2025 році НБУ повернувся до довоєнної методики стрес‑тестування з двома сценаріями. За підсумками:
- 12 банків пройшли тестування без встановлення підвищених вимог до достатності капіталу. Серед них: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь, ОТП Банк, Прокредитбанк, Кредобанк, ПУМБ, Універсал Банк і Південний.
- За базовим сценарієм підвищені вимоги до капіталу встановлено для шести фінустанов (сукупно — 5% активів): Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А‑банк, банк Львів та Правекс‑банк.
- За несприятливим сценарієм таких банків дев'ять (сукупно — 18% активів): ті самі шість плюс Укрексімбанк, Сенс Банк і МТБ Банк.
Що це означає для ринку і вкладників
У порівнянні з оцінкою 2021 року ситуація змінилась: зараз загальний обсяг капіталу банків зростає за обох сценаріїв (у 2021‑му капітал системи знижувався в несприятливому сценарії). Це — сигнал про зростання стійкості системи після шоків повномасштабного вторгнення.
Водночас частка активів, що потрапила під підвищені вимоги за негативним сценарієм (18%), свідчить про наявні вразливості, які вимагають уваги. Для вкладника це означає: системні ризики знижуються, але окремі установи потребують часу й планів для підсилення капіталу.
«Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми реструктуризації».
— Національний банк України, пресслужба
Які кроки заплановані
Програми реструктуризації, погоджені з НБУ, переважно передбачають заходи для зниження вразливості та нарощення капіталу за рахунок прибутків, а не негайної докапіталізації власниками. Ці фінустанови мають досягти необхідних рівнів достатності капіталу за базовим сценарієм до кінця цього року, а за несприятливим — до жовтня 2026 року.
Також у червні 2025 року регулятор встановив мінімальний коефіцієнт левериджу (LR) на рівні 3% — обов'язковий з 1 вересня 2025 року для банків і з 1 квітня 2026 року для банківських груп. Це додатковий інструмент для обмеження надмірного кредитного ризику.
Висновок
Результати стрес‑тестів демонструють: банківська система стає стійкішою, але не всіх гравців це стосується однаково. НБУ дав чіткі рамки та дедлайни; тепер черга за банками — виконати програми реструктуризації, а за власниками — оцінити потребу в капіталі. Ефективне виконання планів визначить, чи зможе сектор пережити нові макрошоки без системних потрясінь.
Чи вистачить цього для захисту заощаджень українців і збереження кредитного потоку в економіку — питання, на яке відповіді залежить від дисципліни банків і прозорості виконання програм.
